1903-1913. De tidlige år

Hos Societá Podistica Lazio (idrætsforeningen Lazio) blev fodbold gennem årene etableret som en de mest prominente aktiviteter. I de tidlige år af forrige århundrede dominerede Lazio romersk fodbold, og slog enhver modstand i byen.

Fodboldholdet var sat sammen af romerske spillere, men efter et par år kom de første udlændinge til Lazio. Disse udlændinge var primært studerende og arbejdere i Rom, der slog sig ned i byen. En af de første af disse udlændinge var en maltesisk spiller kaldet Mizzi sammen med portugiseren Dos Santos. Efter nogle år med Piazza d'Armi som residens, var det på tide at finde et nyt tilholdssted og hjemmebane. Dette gjorde at Lazios daværende præsident Fortunato Ballerini i 1906 nåede en afgørelse, således at Lazio kunne spille deres kampe på Parco dei Daini i Rom. I det år mødte Lazio Virtus i fem omgange, og vandt over dem i fire af dem, for derefter at vinde 'Baccelli Coppen'. Efter gentagne sejre og store bedrifter, øgede Lazios popularitet og stadfæstede sig selv som en stor klub, også i det nationale omdømme.

Tiden var klar til at holdet skulle spille deres første kampe uden for Rom. I juni 1907 blev 'Biancocelesti', som de blev kaldt, inviteret til Pisa for at spille en lokal turnering mellem tre toskanske hold. Lazio delegationen var sat sammen af kun 11 spillere, som skulle spille tre kampe på bare otte timer! Dette gjorde dog ikke det store ved holdet, eftersom Lazio vandt alle deres kampe, hvor de slog Lucca 3-0, hjemmeholdet Pisa 4-0 og (de senere store rivaler) Livorno 1-0, og derved vandt turneringen. I samme år blev Lazio inviteret til Umbrien for at møde et lokalt hold. Efter kun tyve minutter var Lazio allerede foran 4-0, og de lokale besluttede at stoppe kampen, for at undgå en kæmpe ydmygelse. I denne tid blev der dannet nye romerske klubber, Fortitudo, Roman, Rubor og Alba. Dette gjorde dog ikke det store ved Lazios stormagt i hovedstaden. I 1908 vandt Lazio 'Tosti Coppen' efter at have slået Roman 5-3. Samme år spillede Lazio mod Napoli og vandt 3-1. Dette betød at det nu var på tide at møde de nordligste hold, og der blev derved organiseret en turnering. Pro Vercelli, de regerende italienske mestre, var inviterede, men afslog tilbuddet. Derimod tog U.S. Milanese fra Milan og Juventus F.C. fra Torino imod invitationen. Turneringens semifinalister var Juventus, Milanese, Napoli og Lazio. Milanese og Juventus viste at Norditalien var et langt skridt foran, og de vandt begge 6-0 i deres semifnialer mod Lazio og Napoli. På det tidspunkt var Lazio den stærkeste klub i center/syd Italien, men i nord var der stadig mange skræmmende mandskaber. I 1909 vandt Lazio for tredje gang 'Baccelli Coppen', hvor finalisterne endnu engang var Virtus. Samtidigt vandt holdet for anden gang 'Tosti Coppen', endnu engang på bekostning af Virtus. For andet år i træk organiserede Lazio en turnering, hvor der indgik tre norditalienske hold: U.S. Milanese, Andrea Doria fra Genoa (nu Sampdoria) og Spezia. Lazio endte sidst, hvor de tabte semifinalen 2-0 til Andrea Doria og 2-1 mod Spezia i tredjepladskampen. I 1910 blev den første officielle romerske liga spillet, i to runder. I blandt alle romerske hold, var det kun fire, der deltog: Lazio, Roman, Fortitudo og Juventus Roma. I mellem tiden valgte Lazios største rivaler Virtus at takke nej. Lazio forsvarede deres storhed i byen og vandt nemt ligaen, hvor de vandt alle seks opgør. Resultaterne var: 11-0 og 4-1 mod Fortitudo, 6-1 og 6-0 mod Roman og to gange 2-0 mod Juventus Roma. I det kommende år deltog Fortitudo, Roman og Alba ikke pga. Lazios suverænitet. Kun Juventus Roma deltog, hvor Lazio vandt 1-0 og 3-0. I det år slog Lazio Florentia fra Firenze 6-5 og vandt 'Coppa Giornale d'Italia'. Fodbold i Rom var nu den største sport. I 1912 var der 25 klubber i hovedstaden. Der var dog kun seks hold, der deltog i den romerske liga, der blev vundet af Lazio for tredje gang. Biancocelesti vandt nu kampe, hvor de kun tabte en gang mod Audace. Stillingen var således; Lazio 18, Audace 16, Juventus Roma 12, Roman og Fortitudo 7, Alba 0. I sæsonen 1912-13 besluttede de nordlige hold, der ejede italiensk fodbold, at den italienske mester skulle findes efter et opgør mellem de bedste hold fra de nordlige og de center/sydlige ligaer. I center/syd ligaen spillede Lazio i gruppen 'Girone Laziale' og slog i denne gruppe Juventus Roma, Audace, Roman Pro Roma og Alba. Derefter slog holdet i semifinalen Napoli, og herefter Virtus Juventusque i finalen af center/syd ligaen. Derfor var holdet klar til at spille med i finalen om 'Scudetto'en' mod de nordlige vindere fra Pro Vercelli. Pro Vercelli var den store magtfaktor i italiensk fodbold, primært bestående af spillere fra landsholdet. Finalen blev spillet i Genoa d. 1 juni, hvor Pro Vercelli vandt deres femte titel og knuste Lazio 6-0. I samme sæson, i den romerske manege, vandt Lazio 'Targa Audace' turnerningen, hvor de slog Juventus Roma 6-0, Audace 5-1 og Roman 3-0. Derudover vandt holdet 'Branca Coppen', efter i finalen at have spillet 2-2 og 2-0 mod Roman.